A religião, em especial o catolicismo, foi instrumental na construção da identidade dos retornados. A associação entre religião e origem era tamanha que, em Lagos, o termo “agudá” era usado, indistintamente, para referir-se aos retornados e aos católicos em geral.
Tanto no Benin como na Nigéria, a comunidade de brasileiros retornados foi determinante no estabelecimento das primeiras missões religiosas. Na década de 1830, em Aguê, foram brasileiros os responsáveis pela construção da primeira capela do atual Benin. Em Lagos e Porto-Novo, foram estabelecidas irmandades religiosas, que evocavam as confrarias de escravos no Brasil e que ainda hoje existem. A “Irmandade Bom Jesus do Bonfim de Porto Novo” teria sido a responsável pela introdução da festa de Nosso Senhor do Bonfim. Em Lagos, a “Sociedade Nossa Senhora dos Prazeres” reunia, até meados deste século, senhoras de origem brasileira na celebração das alegrias da Santa, em festas que evocam o culto muito popular no Recife.
A Festa de Nosso Senhor do Bonfim é a tradição religiosa que melhor se preservou. A festa é, até hoje, celebrada como no passado: dois dias de celebração que começam com um desfile na noite do terceiro sábado de janeiro, seguido por uma missa solene no domingo e por um piquenique ao ar livre, durante o qual são degustados pratos da culinária brasileira e apreciada a dança da burrinha.
Apesar da importância do catolicismo, as práticas religiosas dos retornados são marcadas por uma tolerância que se estende ao islamismo, mas também ao culto dos orixás ou dos voduns. É comum que famílias de origem brasileira abriguem em seu seio tanto católicos como muçulmanos. A Grande Mesquita de Porto-Novo, por exemplo, foi mandada construir por ordem do brasileiro Ignácio Paraíso. Igualmente comum é o fato de que tanto cristãos como muçulmanos tenham, em suas casas, altares celebrando as tradições religiosas africanas. Em Uidá, a senhora Mathilde Villaça, católica fervorosa, lida diariamente com suas obrigações para com Dangbé, a entidade serpente do vodum. Em Lagos, Lateef Dosunmu, ligado à família Marinho, é ao mesmo tempo muçulmano devoto e fiel seguidor das tradições do Ifá.
